How To Trade Alternativer Før Inntekter

Hvordan handle alternativer rundt selskapets inntjening Skrevet 22. januar Et kjennemerk for en profesjonell opsjonshandler er evnen til å bruke et bredt spekter av handelsstrukturer for å utnytte muligheter til å tjene på bestemte situasjoner som markedet presenterer. En av mulighetene som rutinemessig presenteres flere ganger årlig, er den forestående utgivelsen av inntjeningen. Underliggende logikken i inntektsvirksomhet er det stereotype mønsteret av økende implisitt volatilitet av opsjoner som inntektsinngang. Dette mønsteret er så pålitelig til stede at erfarne alternativer handelsfolk kan gjenkjenne den omtrentlige datoen for en forestående inntjeningsfrigivelse ved bare å undersøke den underforståtte volatiliteten til de ulike seriene av kommende alternativer. Som et realtidseksempel på dette fenomenet, bør du vurdere den nåværende opsjonskæden til AAPL som vil rapportere inntjening etter at markedet lukkes onsdag 23. januar. Som det tydeligvis kan ses, vil de forrige ukentlige opsjonene, den første serien i tide etter den forestående inntjeningen utgivelse, har dramatisk økt implisitt volatilitet i forhold til serien som utløper senere. Det er fordi innløsning av inntekter rutinemessig medfører reversering av den forhøyede implisitte volatiliteten mot dens historiske middelverdi at en rekke høy sannsynlighetshandlinger ofte kan bygges rundt omsetningen. Jeg trodde det ville være lærerikt å gjennomgå en nylig inntjeningshandel jeg laget for å se hvordan denne konsekvent observerte sammenbruddet av underforstått volatilitet fungerer praktisk. EBAY var planlagt å rapportere inntjening etter at markedet stanset onsdag 16. januar. Som pristabellen nedenfor gjenspeiler, hadde EBAY nylig rallied og handlet i prisklassen sirklet i rødt. På tidspunktet for den kommende inntjeningsutgivelsen var det bare noen få dager med livet igjen i januar-opsjonene som skulle utløpe følgende fredag ​​ettermiddag. Den nåværende implisitte volatilitetssituasjonen kan ses i alternativkjeden som vises nedenfor. Legg merke til den forhøyede implisitte volatiliteten i januar-alternativene sammenlignet med februar-alternativene. Verdien er rundt det dobbelte av februar-opsjonene og viser tydelig denne rutinemessige observere spiken som vi også har sett ovenfor i tilfelle AAPL-alternativer. Min operasjonelle forutsetning var at EBAY ville bytte ned noe etter inntjening. Dette var galt. Som vi vil se, har riktig handelskonstruksjon resultert i en pent lønnsom handel til tross for feil prisforutsigelse. Etter å ha vurdert en rekke potensielle handler bestemte jeg meg for å bruke en kort kjeve i et forsøk på å fange sammenbrudd av underforstått volatilitet. Som en kort gjennomgang, husk at en kort kjeve er en tobenet posisjon, og består av både en kort out-of-the-money-samtale og et kort utvalgt sett. Fordi min pris hypotesen var at EBAY ville selge litt, veide jeg strengen til ulempen litt ved å selge forskjellige mengder sett og samtaler. PampL-grafen for stillingen jeg tok sent onsdag ettermiddag, vises nedenfor. Inntektene var litt bedre enn forventet og resulterte i en beskjeden prisøkning. Jeg var i stand til å avslutte stillingen kort tid etter markedet åpnet torsdag morgen for et overskudd på 6,45 basert på marginklyngen som var nødvendig for å opprettholde stillingen i henhold til Regel T-reglene. Resultatene av denne handel illustrerer to kritisk viktige poeng for den nye opsjonshandleren å forstå klart. For det første var min prisforutsetning feil, men handelen var fortsatt lønnsom. For de som pleide å handle på aksjer, kan dette være nesten et utrolig resultat siden i verden av aksjemarked er det ingen feilmargin for en feil prisforutsetning. Det andre punktet er nært knyttet til det første. Den andre antakelsen i denne handel var at underforstått volatilitet ville reduseres vesentlig. Dette skjedde faktisk, den implisitte volatiliteten til de 55 streikanropene gikk ned fra 69,9 som vist ovenfor til en inntjeningsløsning på 23. Det var denne volatiliteten kollapser i både putene og samtalene som resulterte i lønnsomheten i handelen. Hadde jeg brukt mine samme prisforutsetninger og bygget handel med lager, ville handelen vært en taper. Vi inviterer deg til å prøve vår tjeneste for å se hvordan riktig handelskonstruksjon og posisjonering kan føre til stor sannsynlighet for suksess. Enkel ONE handel per ukes handelsstrategi Bli med OptionsTradingSignaler i dag med vår 14-dagers prøveversjon Dette materialet bør ikke betraktes som investeringsråd. J. W. Jones er ikke en registrert investeringsrådgiver. Under ingen omstendigheter bør innhold fra denne artikkelen eller TheOptionsTradingSignals nettside bli brukt eller tolket som en anbefaling om å kjøpe eller selge noen form for sikkerhet eller råvarekontrakt. Dette materialet er ikke en oppfordring til handelsapporter til finansmarkeder. Eventuelle investeringsbeslutninger må i alle tilfeller gjøres av leseren eller av hans eller hennes registrerte investeringsrådgiver. Denne informasjonen er kun til utdanningsformål. ffoptionstradingsignaldyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldqj6IDK7rITs ffoptionstradingsignaliyxIxL9Bo0CM: FhQJBHPuqTo: VsGLiPBpWU ffoptionstradingsignaliyxIxL9Bo0CM: FhQJBHPuqTo: - BTjWOFDHI ffTheTechnicalTradersdyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldqj6IDK7rITs ffoptionstradingsignali9gofFM2msL4: FhQJBHPuqTo: VsGLiPBpWU ffoptionstradingsignali9gofFM2msL4: FhQJBHPuqTo: - BTjWOFDHI ffTheTechnicalTradersdyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldqj6IDK7rITs ffoptionstradingsignali9gofFM2msL4: FhQJBHPuqTo: VsGLiPBpWU ffoptionstradingsignali9gofFM2msL4: FhQJBHPuqTo: - BTjWOFDHI ffTheTechnicalTradersdyIl2AUoC8zA Trading Alternativ strekker Under Resultatrapportering Posted on 16. april 2009 av Wade Hansen Option investorer har en unik evne til å tjene på markedet uansett hvilken retning en aksje8217s pris beveger seg. En straddle er et godt eksempel på denne typen strategi. En strede er markedsnøytral, noe som betyr at den vil fungere like bra på bjørn - eller oksemarkeder. Disse handler har en ekstremt lav sannsynlighet for maksimal tap og kan tjene store avkastninger hvis en pris på lager8217 flytter mye. VIDEO Trading Options Stradles Under Earnings Releases Noen ganger går aksjene veldig uventet, og andre ganger kan vi forutsi denne volatiliteten. En av disse forutsigbare volatilitetsperioder følger umiddelbart inntjeningsmeldinger. Disse skjer hvert kvartal, og nyhetene kan påvirke en pris på stock8217 dramatisk. I videoen i dag8217 vil vi bruke en konkret casestudie for å bruke en opsjon straddle dagen før inntektsutgivelsen for Google. For å få en suksess, må en stock8217s pris gjøre et stort trekk opp eller ned. Straddle betyr at du kjøper to alternativer, en samtale og et sett, med samme streikpriser. Tenk deg at du strekker begge deler av alternativkjedearket. En avtale er oftest innført med pengestoppprisene. I eksemplet for GOOG er aksjene nå prissatt til 390 per aksje og 390 strykprisen anropes og setter koster totalt 45 per aksje eller 4500 totalt å kjøpe. Hvis vi hadde tenkt å holde sporet gjennom til utløpet, måtte lagerbevegelsen bevege seg minst 45 en retning eller den andre for å komme seg til break-even. Selv om denne artikkelen handler om kortsiktige straddles, kan det være en effektiv strategi å kjøpe en lengde med en lang utløpsdato. Du kan lære mer om langsiktige alternativet straddles her. Dette kan høres litt uvanlig ut for å kjøpe både et anrop og et sett samtidig. Nye handelsmenn antar ofte at gevinster fra en av opsjonene vil bli kompensert av tap i den andre. Det er sant til et poeng, men til slutt vil tapene fra det tapende alternativet bli overskredet av gevinsten fra det vinnende alternativet. For eksempel, tenk at lageret bryter ut på oppsiden, vil samtalen begynne å få verdi mens putten taper verdi. Så lenge samtalen vinner mer enn putten, vil det være lønnsomt. Det er også sant i omvendt hvis aksjen begynner å miste verdi. Fordi begge alternativene er lange, kan de bare miste det som opprinnelig ble investert, mens vinnende side fortsatt beholder muligheten for ubegrenset fortjeneste. Fordi et så stort trekk er nødvendig for å bli lønnsomt, er det mer sannsynlig at handel vil konkludere med et lite tap. Men fordi oppadrettingspotensialet for lange alternativer er teoretisk ubegrenset, teller en bred handel med de mye større seier for å kompensere de hyppigere taperne. VIDEO Trading Option Stradles Under Earnings Releases, Del 2 Tradingstreddles under en inntjeningsmelding gir en høy sannsynlighet for volatilitet og oppblåste opsjonspriser. Dette er utligningsmulighetene og risikoen for inntjeningsstrengen. Hvis aksjen beveger seg mye, vil straddle sannsynligvis fortjeneste, men hvis aksjen ikke flytter nok, vil deflasjonen i opsjonspriser etter annonseringen skape et tap. Disse kompensasjonsrisikoen og mulighetene er ikke overraskende, og de fleste kortere handlerne på kort sikt forventer mer å miste handler enn å vinne. Langsiktig lønnsomhet hviler på de utrolige inntjeningsutslippene hvor aksjene beveger seg dramatisk og store fortjenester kan akkumuleres. I casestudien fra den siste artikkelen viste vi en oversikt over GOOG som koster 45 per aksje eller 4500 totalt. Hvis vi antar at stillingen ble holdt til utløpet, betyr det at aksjen måtte flytte minst 45 per aksje opp eller ned for å nå pause selv. Beregning av utløpspausen selv er en rimelig måte å estimere hvor langt aksjen skal flytte for å kompensere for deflasjon i opsjonsprisene etter en inntjeningsmelding. I dette tilfellet flyttet aksjene ikke så langt som mulig for å gjøre handelen lønnsom, og eventuelle potensielle forhandlere står nå overfor to alternativer for å avslutte posisjonen. 1. Selger for å gå ut av straddle umiddelbart Alternativpriser har avslått dagen etter inntjeningsmeldingen, og for øyeblikket er de 390 anropene verdt 13,30 per aksje og de 390 putene er verdt 20 per aksje. Totalverdien av strengen er 33,30 per aksje eller 3,330 dollar per strengle. Fordi dette er en aktivt handlet aksje, bør det ikke være noen problemer med å selge for å gå ut av avstanden og gå videre til en ny mulighet. 2. Leaving one leg of the wide range open for speculation Prisene for denne aksjen har flyttet til ulempen, og hvis analysen indikerer at det er flere muligheter innen den nye nedgangen i løpet av de neste ukene, kan du velge å forlate den lange putten mens samtalen er avsluttet. Det er ingen forpliktelse for den store kjøperen å måtte gå ut av begge sider om gangen. Du kan velge å spre ut 8221 av spredningen ved å selge en side først, forutsatt at den andre siden vil bli bedre i verdi før utløpet. Alternativer gir alternativer som kan brukes når markedsarrangementene utfolder seg. En lang lengde er et godt eksempel på hvordan et spredt kan endres og konverteres fra en markedsnøytral stilling til en rett og lang posisjon som kan fortsette å tjene hvis markedet fortsetter å utvikle seg. Det er viktig å merke seg at dette bare er en bruk for den splarte handelsstrategien. Du kan lære mer om handelstrekk på lang sikt her. I tillegg kan mer risikotolerante handelsmenn vende den tradisjonelle lange overgangen til en kort posisjon som vil tjene på deflasjon i opsjonspriser etter store kunngjøringer. Du kan lære mer om korte straddles her. Oppsjoner Muligheter med fortjeneste Volatilitet Et opplæringsstykke fra Optionshouse Dette er del I av en todelt utdanningsserie om handelsalternativer ved hjelp av WhisperNumbers Whisper Reactor-data og - tjenester. En Whisper Reactor er et selskap som mest sannsynlig ser en positiv prisreaksjon når de slår visdommen, og ser en negativ prisreaksjon når de savner visdommen. De hviske reaktor selskapene, og forventet prisbevegelse etter inntjening frigjøring, er tilgjengelig for abonnenter av Whisper Reactors tjenesten. De fleste av våre kunder kjøper ikke bare korte og korte aksjer med Whisper Reactor-dataene, men også handler alternativer, da det kan gi høyere innflytelse med lavere risiko. Disse to rapportene, levert av Optionshouse, gir detaljert informasjon om viktige alternativer for handelsstrategier som mest sannsynlig vil bli brukt sammen med våre Whisper Reactors data. OPTIONS FOR EARNINGS EVENTS Hvis du følger WhisperNumbers tilnærming til inntjeningsforventninger, kan du sette pris på hvordan investorer og forhandlere kan benytte egenkapitalopsjoner for å dra nytte av en inntjeningshendelsesoverraskelse, og den etterfølgende aksjereaksjonen. Hvorfor alternativer for inntjeningshendelser Fordi opsjoner gir investorer og handelsmenn høyere innflytelse med lavere risiko, og dette betyr en mye mer effektiv kapitalbruk for taktiske inntjeningsspill med Whisper Reactor-selskaper. I denne rapporten ser du godt på noen av de grunnleggende alternativstrategiene som kan tjene i ulike inntjeningsvolatilitetsscenarier. Alternativer gir investorer og handelsmenn høyere innflytelse med lavere risiko. En rask oppsummering av WhisperNumber er nødvendig: WhisperNumber samler inntjeningsforventninger (hviske tall) fra enkelte investorer. Hvordan påvirker disse visstallene aksjekursene Enkelt sagt, når et selskap savner visdommen, er aksjen i utgangspunktet straffet og bør se en nedgang i prisen etter at inntektene er utgitt. Og i gjennomsnitt, når et selskap slår hvisken, aksjene blir belønnet og bør se prisgevinst etter at inntektene er utgitt. WhisperNumber analyserer sine proprietære data og ser etter de selskapene som mest sannsynlig reagerer (som forventet) for å slå eller savne sitt hviske nummer. Disse selskapene kalles Whisper Reactors, og nøkkeldataene for opsjonshandel er forventet prisbevegelse (av disse Reactors) innen en bestemt tidsramme etter en inntjeningsrapport. Prisforventningen er basert på om selskapet rapporterer inntekter som overskrider eller faller fra visst nummer. Vi kan bruke alternativer til å uttrykke en mening om det ukjente utfallet av et inntjeningsslag eller savner på mange måter, fordi opsjoner av sin natur gir så mye allsidighet. De åpenbare spillene når investorens tillit er høy for en Whisper Reactor å slå eller savne, er bare å kjøpe en samtale eller kjøpe et set-og dette er også en god tilnærming etter inntektene når det ukjente blir kjent. Lar deg først se på noen mulige inntjeningsspill ved hjelp av samtaler og legger ca. 30 dager før en inntjeningshendelse. Anta at lager XYZ er en Whisper Reactor-handel på 65, med inntekter som kommer opp i 5 uker 24. oktober, og et visst antall 11-cent mot en konsensus på 9-cent. Som et Whisper Reactor-lager er XYZ også klassifisert i henhold til forventede trekk som sannsynligvis vil forekomme i bestemte tidsrammer, for eksempel innen 1-dagers inntjening, 5-dagers inntjening, 10-dagers inntekt og så videre. La oss si at XYZ er en 10-dagers reaktor med en forventet bevegelse på 4,2 for en beat og -9,3 for en glipp basert på WhisperNumber-sannsynlighetene. Leter på noen mulige inntjeningsspill ved hjelp av samtaler og setter 30 dager før en inntjeningshendelse Hvis vi ønsker å handle denne inntekterhendelsen for mulig slå, kan vi kjøpe stevnemøtet på 70 november. Vi må investere i et opsjon hvis utløp er tilstrekkelig etter inntjeningsdatoen, slik at investeringen vår har tid til å realisere en potensiell gevinst fra enhver lagerbevegelse. Det neste tilgjengelige alternativet etter den 24. oktober inntjeningsdatoen er november-kontrakten, som vil ha omtrent 4 ukers levetid til å reagere når selskapet rapporterer. Hvis vi betaler 2,50 for streamsamtalen den 70 november, er det flere måter handel kan utfolde seg, noen med et stort potensielt overskudd (med prosentvis avkastning) - og alt med vår risiko begrenset til den 2,50 premien vi betalte for opsjonen. Her er tre mulige scenarier hvor positiv bevegelse i aksjen før eller etter inntjeningsmeldingen kan resultere i gevinst eller tap på vår opsjonshandel. Alle handelseksempler er hypotetiske og utelukker transaksjonskostnader, provisjoner og skattemessige konsekvenser. Scenario 1: XYZ rapporterer 13-cent på 24. oktober og slår nummeret med 2-cent. Aksjen stiger i 5 dager til 71, og vårt anrop handler for 5,00. Hvis vi kan selge anropet for 5,00, har vi doblet pengene våre. Vi vil kanskje ta vår fortjeneste her hvis vi kan fordi aksjen allerede har overskredet gjennomsnittlig forventet flyt på bare 5 dager (9,2 faktisk vs 4,2 forventet i 10 dager). Scenario 2: XYZ rapporterer 11-cent, i linje med hvisken. Beholdningen går høyere til 67,50 i løpet av få dager, men 70-årsopsjonen faller i verdi til 2. Siden vi ikke fikk takten vi forventet, og anropsverdien faller når aksjene går og tiden går til utløp, vi kan bestemme det er en god ide å bare gå ut av handel og gjenopprette hvilken premie vi kan. Hvis vi selger anropet for 2, innser vi et 50-prosent tap. Scenario 3: Siden vi opprinnelig kjøpte samtalen 5 uker før inntektene i oktober, hadde vi denne tidsperioden å bli utsatt for volatilitet og prisbevegelse før arrangementet. Anta at positive momentum og forventninger før inntjening sender XYZ-aksjen til 70 en uke før inntjening. Samtidig har opsjonsvolatiliteten også økt, noe som fører til at premien på 70-tallet til streikanrop vi eier, vil stige enda mer, si til 5,50. Hvis vi er i stand til å selge vår samtale for 5,50, kan vi realisere et overskudd på 3,00, en uke før inntjeningsmeldingen PUT THE MISS Å kjøpe et put er en lavrisiko måte å sikre en aksjeinvestering på. Det er også et ideelt kjøretøy for å spekulere på en Whisper Reactor inntjeningsbegivenhet Siden å kjøpe en put er en lavrisiko måte å sikre en aksjeinvestering eller å dra nytte av det potensielle fallet i aksjekursen, er det også et ideelt kjøretøy for å spekulere på en Whisper Reactor inntjeningshendelse hvis man mener at en gutt er nært forestående. Ved å bruke lager XYZ igjen med en hviske av 11-cent, hvis en investor føler at 9-cent er mer sannsynlig, er han eller hun åpenbart ute etter en inntjeningsfeil og vil gjerne kapitalisere på potensialet 9,3 flytte lavere for denne 10-dagers Reaktor. Med XYZ på 65 og 5 uker til inntekter 24. oktober, kan en investor vurdere å kjøpe 60-tallet eller 55-tallet. Den 55 puten vil være billigere enn 60-puten fordi den er ytterligere ute av pengene. La oss si at en investor er på utkikk etter et stort trekk på XYZs frøken, og han er villig til å akseptere et break-even punkt som kan være lengre unna for å få mer innflytelse i handelen med en større alternativposisjon. Nedenfor er tre handelsscenarier med ulike posisjonsstørrelser og utløp hvor lavere bevegelse i aksjen før eller etter inntjeningsfansen kan resultere i gevinst eller tap på en put-alternativhandel. Igjen er alle handelseksempler hypotetiske og utelukker transaksjonskostnader, provisjoner og skattemessige konsekvenser. Scenario 1: Vi kjøper 2 nov 55 satt kontrakt for 1 hver, for en total investering på 200 (unntatt provisjoner). XYZ går ned til 61 før inntektsutgivelsen 24. oktober, og de 55 putene handler for 1,50. En investor kan ta overskudd her på opsjonene med en 50 gevinst. Men kan vi se på hva som kan skje hvis hun holder seg i handelen gjennom inntjeningshendelsen. Hvis XYZ rapporterer 8-cent (versus det hviskende antall 11-cent), kan aksjen raskt oppnå en dråpe tilsvarende i størrelse til sin 10-dagers Reactor-forventning på -9,3. Anta at lageret faller til 56 innen 2 dager etter rapporteringen. Med litt over 3 uker igjen til utløpet, kan de 55 streikene være handel for så mye som 2 eller 3 avhengig av volatilitet. Selv om opsjonene ikke har gått i penger, har de fått betydelig verdi på grunn av muligheten for at de kanskje før utløpet. En investor kan ta overskudd på disse alternativene, og realisere opptil 300 gevinster per kontrakt. Scenario 2: En investor kjøper 5. desember 55 setter kontrakter på 2,25 hver, for en total investering på 1 125. XYZ faller til 59 en uke i forkant av inntjening og putene handler for 3,75. Investoren kan lukke posisjonen på 3 av kontraktene og ta fortjeneste på rundt 1,50, eller 67. Holding 2 kontrakter gjennom inntjeningsmeldingen, hvis XYZ rapporterer 8-cents, kan aksjen reagere ytterligere og falle til 53 i løpet av neste uke. Her de 55-tallet setter kan være handel for så mye som 4 eller 5 med litt over 6 uker til utløpet. Hvis investoren var i stand til å selge de resterende 2 kontraktene for sin stilling til 5, ville en 2,75 fortjeneste per kontrakt realiseres. Den totale avkastningen på denne handelen kan nå 1000, eller en gevinst på 89 på den 1 125 innledende investeringen. Scenario 3: Som i scenario 2 kjøper en investor 5. desember 55 sette kontrakter på 2,25 hver. Anta at denne gangen faller XYZ til 61 før inntjening og investor er i stand til å ta overskudd på en del av stillingen, selger 2 opsjonskontrakter på 2,75 for en 0,50 fortjeneste. Men når XYZ rapporterer i takt med visdommen, stabiliserer aksjene over 65 og investor innser at det er på tide å avslutte resten av stillingen fordi det ikke vil være en typisk Whisper Reactor flytte dette inntjeningsfristen. Den gode nyheten er at desember-avtalene med over 7 uker av gjenværende levetid ikke vil miste tidverdien så fort som novemberopsjoner ville, og investoren kunne selge alternativene for hvor som helst mellom 1 og 2 hver. Hvis investoren er i stand til å selge de resterende tre opsjonskontrakter for 1,50, vil han eller hun innse et tap på 0,75 hver på dem. Nettotapet på denne investeringen i 5 desember-opsatte opsjoner kan ligge i nærheten av 125 (3 x 75-cent tap - 2 x 50-cent få 125 netto tap). Det 125 tapet ville oversette til en samlet avkastning på 1 125 investeringer på -11,1. POST RESULTAT OPTIONS TRADES En annen måte å spille inntektsbransjen på er å kjøpe en samtale etter at en Whisper Reactor har slått på visst nummer, eller kjøp et sett etter at en Whisper Reactor har savnet visdommen. Den gode nyheten er at du nå har bekreftelse - det ukjente er nå kjent - og du kan investere med høyere tillit om at en Whisper Reactor vil gjøre forventet gjennomsnittlig bevegelse høyere eller lavere. Avviket er at en god del av aksjebevegelsen etter inntjeningen kanskje allerede har skjedd i handelsøkten etter inntjeningsfrigivelsen. Avviket er mye mer håndterbart og tolerabelt på en risikofritt grunn enn å kjøpe eller forkorte den underliggende aksjen fordi opsjoner har lavere og begrenset risiko i forhold til deres underliggende aksje. For en daglig titt på opsjonsaktivitet på aksjer - spesielt før og under selskapets inntjeningsrapporter - still inn i SideWinder0153 sanntidsoppdatering på ONN. tv. Veteranopsieshandler og risikostyring Jud Pyle skanner aksjeopsjonsmarkedene hver dag og identifiserer disse aksjene med betydelige opsjonshandlingsaksjoner, for eksempel høy volum og volatilitetsstigninger eller nedganger. SideWinder0153 er filmet på handelsgulvet på Chicago Board Options Exchange og er en eksklusiv gratis tjeneste for The Options News Network. Når alt er sagt og gjort, er det en svært gunstig risikofri tilnærming å bruke alternativer for å fange den potensielle volatiliteten til en Whisper Reactor. Begrenset risiko (for opsjonskjøpere) og relativt høyere innflytelse (sammenlignet med å kjøpe eller kutte aksjer alene) gjør valgmuligheter et solid valg for å spille usikkerhet og volatilitet i en inntjeningshendelse. Som alltid, sørg for å konsultere megleren eller finansiell rådgiver før du starter noen opsjonshandelsstrategi. Godt inntjeningssesong Skrevet av Kevin Cook, Optionshouse Kevin Cook var en institusjonell valutamarkedsmaker i 9 år før han logget på med Optionshouse Options News Network som opsjonsinstruktør og markedsanalytiker. Han studerte filosofi på college og ønsket å undervise, men endte opp på gulvet i en vareutveksling hvor han lærte handel og derivater fra grunnen opp. Ny på WhisperNumber Registrering er rask og gratis.